금융당국이 은행과 은행지주회사의 손실흡수능력 제고를 위해 내년 5월부터 1% 수준의 경기대응완충자본을 적립하도록 했다.
금융위원회는 24일 제10차 정례회의에서 은행 및 은행지주회사의 경기대응완충자본 적립수준을 1%로 상향하기로 의결했다고 밝혔다. 이번 결정은 지난 3월 '은행권 경영·영업관행·제도개선 TF' 제3차 실무작업반에서 논의한 '은행권 건전성 제도 정비방향'의 후속조지 중 하나다.
경기대응완충자본 제도는 신용공급에 따른 경기변동이 금융시스템 및 실물경제에 미치는 영향 등을 고려해 은행권에 위험가중자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립의무를 부과하는 것이다. 지난 2016년 국내 도입 이후 현재까지 0% 수준을 유지하고 있다.
이번 부과 결정은 경기대응완충자본 적립지표, 국내은행 건전성 현황 등을 종합적으로 고려한 것이란 설명이다. 지난해부터 이어져온 기준금리 인상 등에 따른 가계신용 증가세 둔화에도 기업신용이 높은 증가세를 나타내면서 경기대응완충자본 적립 주지표인 국내총생산(GDP) 대비 '총신용 갭(gap)'과 보조지표인 '총신용 갭'에서 높은 수준의 적립신호가 발생하고 있다는 것이다.
또 지난해 국내은행 보통주자본비율은 13.5%(지주 포함시 12.57%)로 규제비율인 7~8% 웃돌고 있으나, 지난해 금리상승·환율급등 등의 영향으로 2021년말(13.99%) 대비 다소 하락한 것도 영향을 미쳤다. 지난해 국내은행의 당기순이익은 18조5000억원으로 전년 대비 1조6000억원 증가하는 등 수익성이 개선되면서 추가적인 자본적립 여력은 보유한 것으로 평가됐다.
이와 함께 대내외 거시경제 불확실성 및 금융부문 리스크 증대, 잠재손실 현실화 가능성 등에 대비해 선제적 자본확충을 통해 은행의 손실흡수능력을 제고할 필요가 있다는 판단이다. 해외 주요국도 팬데믹 기간중 증가된 유동성에 대응하기 위해 경기대응완충자본 제도를 적극 활용하고 있다.
이에 따라 국내 은행 및 은행지주회사는 결정일로부터 약 1년간의 자본확충 준비 기간을 거쳐 내년 5월1일부터 1% 수준의 경기대응완충자본을 적립해야 한다.
금융위는 "지난해말 기준 영향분석 결과, 경기대응완충자본 부과 후에도 모든 은행·지주의 자본비율이 규제비율을 웃도는 것으로 나타났으나 은행·지주별로 일정 버퍼수준 유지를 위해 추가적인 자본확충 노력을 할 것으로 예상된다"며 "이를 통해 향후 발생할 수 있는 주요 리스크에 대한 손실흡수능력이 향상돼 국내 은행의 건전성에 대한 대내외 신뢰도가 제고될 것으로 기대된다"고 말했다.
금융위와 금융감독원은 이후에도 경기대응완충자본 부과에 따른 시장영향을 지속 모니터링하고 필요시 부과수준 및 부과시기 조정 등을 통해 신속히 대응해 나갈 계획이다.
주형연 기자 jhy@segye.com
